Сравнение IPAC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC).
IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или ^GSPC.
Основные характеристики
| IPAC | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.56% | 18.13% |
| Дох-ть за 1 год | 15.01% | 26.52% |
| Дох-ть за 3 года | 0.75% | 8.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.69% | 13.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.45% | 10.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 15.15% | 12.68% |
| Макс. просадка | -30.99% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.09% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между IPAC и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и ^GSPC
С начала года, IPAC показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.45% против 10.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPAC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IPAC и ^GSPC
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и ^GSPC
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.