PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPAC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IPAC и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IPAC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.96%
11.41%
IPAC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAC:

0.74

^GSPC:

2.34

Коэф-т Сортино

IPAC:

1.12

^GSPC:

3.15

Коэф-т Омега

IPAC:

1.14

^GSPC:

1.43

Коэф-т Кальмара

IPAC:

1.03

^GSPC:

3.37

Коэф-т Мартина

IPAC:

3.33

^GSPC:

14.93

Индекс Язвы

IPAC:

3.38%

^GSPC:

1.91%

Дневная вол-ть

IPAC:

15.10%

^GSPC:

12.20%

Макс. просадка

IPAC:

-30.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IPAC:

-5.55%

^GSPC:

-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.09% против 11.89% соответственно.


IPAC

С начала года

8.19%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

4.97%

1 год

10.90%

5 лет (среднегодовая)

4.34%

10 лет (среднегодовая)

6.09%

^GSPC

С начала года

26.86%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

11.41%

1 год

28.21%

5 лет (среднегодовая)

13.84%

10 лет (среднегодовая)

11.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPAC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPAC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.742.34
Коэффициент Сортино IPAC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.123.15
Коэффициент Омега IPAC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.43
Коэффициент Кальмара IPAC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.033.37
Коэффициент Мартина IPAC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.3314.93
IPAC
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.74
2.34
IPAC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IPAC и ^GSPC

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.55%
-0.64%
IPAC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и ^GSPC

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.46%
2.43%
IPAC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab