PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPAC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAC с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC).

IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IPAC и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAC:

0.51

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

IPAC:

0.88

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

IPAC:

1.12

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

IPAC:

0.67

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

IPAC:

2.11

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

IPAC:

4.90%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

IPAC:

19.39%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

IPAC:

-30.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IPAC:

0.00%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.17% против 10.89% соответственно.

IPAC

С начала года

8.43%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

8.36%

1 год

9.20%

5 лет

8.86%

10 лет

5.17%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPAC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг риск-скорректированной доходности IPAC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPAC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок IPAC и ^GSPC

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 3.52%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...