Сравнение IPAC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC).
IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IPAC и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и ^GSPC
Основные характеристики
IPAC:
0.66
^GSPC:
1.83
IPAC:
0.99
^GSPC:
2.47
IPAC:
1.12
^GSPC:
1.33
IPAC:
1.02
^GSPC:
2.76
IPAC:
2.34
^GSPC:
11.27
IPAC:
4.34%
^GSPC:
2.08%
IPAC:
15.39%
^GSPC:
12.79%
IPAC:
-30.99%
^GSPC:
-56.78%
IPAC:
-3.82%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.49% против 11.30% соответственно.
IPAC
3.76%
4.86%
3.32%
8.06%
5.02%
5.49%
^GSPC
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPAC и ^GSPC
IPAC
^GSPC
Сравнение IPAC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IPAC и ^GSPC
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и ^GSPC
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.