PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPAC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IPAC и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IPAC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
70.62%
216.80%
IPAC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAC:

0.66

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

IPAC:

0.99

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

IPAC:

1.12

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

IPAC:

1.02

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

IPAC:

2.34

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

IPAC:

4.34%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

IPAC:

15.39%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

IPAC:

-30.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IPAC:

-3.82%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.49% против 11.30% соответственно.


IPAC

С начала года

3.76%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

3.32%

1 год

8.06%

5 лет

5.02%

10 лет

5.49%

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

10.09%

1 год

21.57%

5 лет

12.62%

10 лет

11.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPAC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPAC
Ранг риск-скорректированной доходности IPAC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPAC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPAC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.661.83
Коэффициент Сортино IPAC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.992.47
Коэффициент Омега IPAC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.33
Коэффициент Кальмара IPAC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.022.76
Коэффициент Мартина IPAC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.3411.27
IPAC
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.66
1.83
IPAC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IPAC и ^GSPC

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.82%
-0.07%
IPAC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и ^GSPC

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.56%
3.21%
IPAC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab