Сравнение IPAC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC).
IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.08%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.24% против 11.11% соответственно.
IPAC
6.24%
-3.76%
0.77%
14.19%
4.29%
5.24%
^GSPC
23.08%
0.10%
10.70%
30.05%
13.52%
11.11%
Основные характеристики
| IPAC | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 3.33 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 3.58 |
| Коэф-т Мартина | 4.50 | 15.96 |
| Индекс Язвы | 3.08% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 15.07% | 12.24% |
| Макс. просадка | -30.99% | -56.78% |
| Текущая просадка | -7.25% | -2.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IPAC и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPAC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IPAC и ^GSPC
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и ^GSPC
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.05% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.